@MASTERSTHESIS{ 2021:180572736,
 	title = {Otimização do risco retorno de um portfolio de ações utilizando a programação binária},
 	year = {2021},
 	url = "https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8361",
 	abstract = "A montagem de um portfolio de investimentos é uma tarefa complexa na qual devem ser
 levadas em consideração inúmeras variáveis não exclusivamente ligadas aos ativos em si. O
 objetivo, no entanto, sempre é a obtenção do máximo retorno se expondo ao menor risco
 possível. A literatura aponta diversas metodologias para obtenção de um portfolio ótimo,
 envolvendo lógicas de programação e modelagens matemáticas, entretanto, muitas pecam na
 verificação da real eficácia das metodologias no mundo real, além de demasiada complexidade,
 ficando apenas na parte teórico-acadêmica. Nesse trabalho foi proposta a composição de um
 portfolio utilizando a programação linear binária e a composição da fronteira eficiente por meio
 da programação não linear para verificar sua eficácia em comparação a um portfolio de 10 (dez)
 ações de um site de investimentos. As variáveis de programação foram baseadas na Teoria da
 Seleção de Portfolio de Markowitz. A partir do portfolio escolhido via programação binária foi
 elaborada a fronteira eficiente por meio de programação não linear para análise frente ao
 desempenho do portfolio do site de investimentos durante 30 dias. Devida à complexidade dos
 cálculos foi utilizado a ferramenta Solver do programa Microsoft Excel para a realização das
 programações tanto para a obtenção da carteira de 10 (dez) ações do portfolio quanto à obtenção
 dos portfolios ótimos que compuseram as fronteiras eficientes. A carteira montada para o
 trabalho superou o desempenho percentual obtido do site de investimentos no mesmo período
 quando considerados a distribuição ingênua (capital igual entre as ações) e a mínima variância
 global da fronteira eficiente (perfil considerado conservador).",
 	publisher = {Universidade Federal do Amazonas},
 	scholl = {Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção},
 	note = {Faculdade de Tecnologia}
}