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https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.creator | Lopes, Erico Jander da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3711335648910757 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leão, Jeremias da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1079978062491227 | por |
dc.contributor.referee1 | Leão, Jeremias da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1079978062491227 | por |
dc.contributor.referee2 | Costa, José Mir Justino da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2396817509327075 | por |
dc.contributor.referee3 | Pereira, Marcelo Bourguignon | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9358366674842900 | por |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Erico Jander da Silva. Aplicação em modelos de variação autorregressiva condicional baseada na distribuição Birnbaum-Saunders. 2019. 36 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7077 | - |
dc.description.resumo | O modelo de variação autorregressivo condicional (CARR), proposto por Chou (2005) se mostrou eficiente para estimar a volatilidade do preço de ativos. Entretanto, a estimativa requer uma densidade do erro adequada, onde se usa comumente a distribuição deWeibull. Xie & Wu (2017) propôs um modelo baseado na distribuição gamma (GCARR), com resultados satisfatórios em relação a redução de problema de inlier e outlier. Neste trabalho, propomos o modelo de variação autorregressiva condicional baseado na distribuição Birnbaum-Saunders (BSCARR). Implementamos uma abordagem baseada no método da máxima verossimilhança para obter as estimativas dos parâmetros e derivamos medidas para análise de resíduos e diagnóstico. Em seguida fizemos um estudo via simulações e Monte Carlo com o objetivo de avaliar o desempenho dos estimadores de máxima verossimilhança do modelo proposto. Por fim, ilustramos a metodologia proposta usando um conjunto de dados reais. | por |
dc.description.abstract | The conditional autoregressive variation (CARR) model proposed by Chou (2005) proved to be efficient in estimating asset price volatility. However, the estimation requires an adequate error density, where the Weibull distribution is commonly used. Xie & Wu (2017) proposed a model based on gamma distribution (GCARR), with satisfactory results in inlier and outlier problem reduction. In this work, we propose the conditional autoregressive variation model based on the Birnbaum-Saunders distribution (BSCARR). We implemented an approach based on the maximum likelihood method to obtain the parameter estimates and derive measurements for residue analysis and diagnosis. We then carried out a simulation and Monte Carlo study with the objective of evaluating the performance of the maximum likelihood estimators of the proposed model. Finally, we illustrate the proposed methodology using a set of real data. | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/29699/Disserta%c3%a7%c3%a3o_EricoLopes-PPGM.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/29972/Disserta%c3%a7%c3%a3o_EricoLopes_PPGM.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFAM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Distribuição Birnbaum-Saunders | por |
dc.subject | Modelos CARR | por |
dc.subject | Análise de resíduos | por |
dc.subject | Diagnóstico | por |
dc.subject | Resíduos | por |
dc.subject | Birnbaum-Saunders Distribution | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMATICA | por |
dc.title | Aplicação em modelos de variação autorregressiva condicional baseada na distribuição Birnbaum-Saunders | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Matemática |
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File | Description | Size | Format | |
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Dissertação_EricoLopes_PPGM.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
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